本書(shū)選用風(fēng)險(xiǎn)值VAR作為度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的工具，著眼于事件對(duì)金融市場(chǎng)的沖擊及各種成分資產(chǎn)間的相依結(jié)構(gòu)，研究在極值理論和Copula模型下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法，并針對(duì)不同領(lǐng)域的金融產(chǎn)品和投資組合的風(fēng)險(xiǎn)值進(jìn)行實(shí)證分析。
，女，1981年生，安徽桐城人，2017年畢業(yè)于浙江工商大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，獲理學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為安徽師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師。研究方向?yàn)榻鹑跀?shù)據(jù)建模、金融風(fēng)險(xiǎn)管理。
第1章緒論
1.1研究背景
1.2理論和實(shí)踐意義
1.3國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.4研究方法與內(nèi)容
1.5結(jié)構(gòu)安排與可能的創(chuàng)新
第2 章
基于極值理論的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究
2.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量簡(jiǎn)介
2.2極值理論的背景和極值分布類型
2.3 常用的極值理論模型
2.4 超閾值模型及其對(duì)原油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)值的預(yù)測(cè)
2.5 基于尾指數(shù)方法的外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
第3章
基于極值理論的 Copula 模型的構(gòu)建及實(shí)證分析
3.1基于極值理論的 Copula 模型的研究背景
3.2Copula 模型相關(guān)理論介紹
3.3常見(jiàn)的 Copula 函數(shù)
3.4基于極值理論的 Copula 模型的構(gòu)建
3.5實(shí)證分析
第 4 章
基于混合 Copula 模型和極值理論的風(fēng)險(xiǎn)值估計(jì)
4.1 本章的研究背景
4.2 基于光滑小信息量準(zhǔn)則和極值理論的混合
Copula 模型的構(gòu)建及實(shí)證分析
4.3基于 Copula 函數(shù)的相關(guān)系數(shù)
4.4基于肯德?tīng)栔认嚓P(guān)系數(shù)的混合 Copula 模型的構(gòu)建及應(yīng)用
第5 章
基于極值理論的藤 Copula 模型的構(gòu)建及實(shí)證分析
5.1本章的研究背景
5.2藤 Copula 模型
5.3基于極值理論的邊緣分布模型建立
5.4模擬預(yù)測(cè)投資組合風(fēng)險(xiǎn)值的步驟
5.5 實(shí)證分析
第6章
結(jié)論與展望
6.1本書(shū)結(jié)論
6.2研究展望
參考文獻(xiàn)
書(shū)單推薦
