銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量實(shí)戰(zhàn)
這是一本將資本計(jì)量高級(jí)方法應(yīng)用于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的好書，融合了作者多年在金融機(jī)構(gòu)從事風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量實(shí)際工作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。既有方法講解，又有實(shí)踐操作；既借鑒了國外銀行等金融機(jī)構(gòu)的先進(jìn)做法，更是針對(duì)我國銀行的對(duì)癥下藥。
本書不是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的理論總結(jié)和一般方法論介紹，而是緊扣原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等監(jiān)管規(guī)定，充分結(jié)合作者在各種不同類型金融機(jī)構(gòu)實(shí)踐探索經(jīng)驗(yàn)的系統(tǒng)性論述，但同時(shí)在相關(guān)方面有所側(cè)重，特別是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)在關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用方面，按步驟一步一步詳細(xì)展開講述，同時(shí)討論了業(yè)務(wù)流程、政策制度和數(shù)據(jù)治理等，為大家展現(xiàn)一幅銀行業(yè)實(shí)踐中如何從把風(fēng)險(xiǎn)管理問題定義為數(shù)據(jù)可分析問題、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析和建模、到風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)問題落地實(shí)施的全面的真實(shí)的圖景。
葉征 現(xiàn)任TalkingData征信研究與應(yīng)用總監(jiān)，百行征信研究中心外聘研究員和北京大學(xué)征信數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室主任助理。碩士畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，師從我國著名金融學(xué)家曹鳳岐教授，是將現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)運(yùn)用于我國金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）實(shí)踐的早期實(shí)踐者之一，經(jīng)歷了中國國有大型金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)從無到有，風(fēng)險(xiǎn)管理從粗放到精細(xì)化，從需要大量人為主觀經(jīng)驗(yàn)判斷到讓數(shù)據(jù)說話的全過程。
曾在中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司任職6年，主管保險(xiǎn)集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債管理（ALM）、資本規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)資本（EC）管理等工作，任職期間曾被中國人壽外派澳大利亞悉尼工作，多篇論文在《保險(xiǎn)研究》等核心期刊發(fā)表。除此之外，還先后在國際著名投資銀行、國際知名咨詢機(jī)構(gòu)和國際頂級(jí)金融保險(xiǎn)集團(tuán)實(shí)習(xí)、工作或任職，參與了多家大型金融機(jī)構(gòu)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）、內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）建設(shè)中評(píng)級(jí)模型的開發(fā)、驗(yàn)證和優(yōu)化，以及經(jīng)濟(jì)資本管理的研究與應(yīng)用等工作。
第1章 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)的背景
競爭環(huán)境
監(jiān)管要求
同業(yè)經(jīng)驗(yàn)
第2章 非零售客戶評(píng)級(jí)打分卡的評(píng)估與驗(yàn)證
非零售客戶評(píng)級(jí)打分卡評(píng)估與驗(yàn)證的目標(biāo)
非零售客戶評(píng)級(jí)打分卡評(píng)估與驗(yàn)證的主要內(nèi)容
非零售客戶評(píng)級(jí)打分卡評(píng)估與驗(yàn)證的基本框架
第3章 非零售客戶評(píng)級(jí)打分卡優(yōu)化的方法論
專家判斷模型方法論
計(jì)量模型方法論
模型校準(zhǔn)方法論
定期持續(xù)監(jiān)控方法論
第4章 非零售客戶評(píng)級(jí)打分卡優(yōu)化的實(shí)施方案
項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)
訪談與文檔復(fù)核
打分卡現(xiàn)狀評(píng)估
打分卡優(yōu)化
第5章 內(nèi)部評(píng)級(jí)建設(shè)常見誤區(qū)釋疑
什么是數(shù)據(jù)？
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)到底做什么？
為什么要做信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)？
信用風(fēng)險(xiǎn)建模能否用一個(gè)變量來預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn),關(guān)鍵指標(biāo)的選取需注意哪些問題？
資產(chǎn)組合驗(yàn)證中的定性因素有哪些？
在違約數(shù)據(jù)不足時(shí)，如何運(yùn)用數(shù)據(jù)增強(qiáng)的方法進(jìn)行建模？
如何準(zhǔn)確理解“內(nèi)部評(píng)級(jí)法”“高級(jí)方法”“資本管理
高級(jí)方法”等稱謂的內(nèi)涵？
關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算有何方法?
集中度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的落腳點(diǎn)是在架構(gòu)體系設(shè)計(jì)還是在計(jì)量方面，有什么建議?
銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施范圍的大致內(nèi)容是什么，內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)施成功的關(guān)鍵因素有哪些？
第6章 時(shí)點(diǎn)評(píng)級(jí)法及跨周期評(píng)級(jí)法等方法與實(shí)踐
理論背景
差異體現(xiàn)
時(shí)點(diǎn)評(píng)級(jí)體系和跨周期評(píng)級(jí)體系的選擇和建立
時(shí)點(diǎn)評(píng)級(jí)體系和跨周期評(píng)級(jí)體系的轉(zhuǎn)換對(duì)接策略
《新資本協(xié)議》與IFRS9的轉(zhuǎn)換對(duì)接策略
第7章 中小銀行聯(lián)合實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法與實(shí)踐
中小銀行面臨的挑戰(zhàn)
聯(lián)合實(shí)施的要點(diǎn)
蘇南八家農(nóng)商行聯(lián)合實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)分享
山東城商行聯(lián)盟成員行聯(lián)合實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)分享
第8章 壓力測(cè)試的方法與實(shí)踐
壓力測(cè)試的發(fā)展情況
壓力測(cè)試概念
壓力測(cè)試流程
壓力測(cè)試分類
壓力測(cè)試模型
商業(yè)銀行壓力測(cè)試操作處理概述
第9章 內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)管理的方法與實(shí)踐
數(shù)據(jù)管理——信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市管理
數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)質(zhì)量管理
數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)反欺詐
數(shù)據(jù)管理——估計(jì)違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)需求
第10章 債項(xiàng)評(píng)級(jí)的方法與實(shí)踐
債項(xiàng)評(píng)級(jí)設(shè)計(jì)方案
不同債項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重或信用轉(zhuǎn)換系數(shù)
抵押品價(jià)值的折扣率
對(duì)債項(xiàng)的抵押物價(jià)值分配
行業(yè)與期限調(diào)整
債項(xiàng)評(píng)級(jí)的數(shù)量和含義
LGD評(píng)估
客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)與五級(jí)分類的對(duì)應(yīng)
債項(xiàng)評(píng)級(jí)的驗(yàn)證
第11章 債務(wù)人評(píng)級(jí)模型低違約組合的驗(yàn)證
業(yè)界和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)低違約資產(chǎn)組合及其驗(yàn)證的觀點(diǎn)
低違約資產(chǎn)組合的驗(yàn)證方法
某股份制商業(yè)銀行的低違約資產(chǎn)組合驗(yàn)證方法與工具示例
第12章 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系簡介
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的總體要求和基本要素
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系治理結(jié)構(gòu)的要求
非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的要求
零售風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)分池體系的要求
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的基本要求
信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的基本要求
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)的要求
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用的基本要求、核心應(yīng)用范圍和高級(jí)應(yīng)用范圍
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)暴露分類標(biāo)準(zhǔn)
參考文獻(xiàn)
后記
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