定 價(jià)：79 元
叢書名： 廣州大學(xué)·青年博士學(xué)術(shù)文庫(kù)
- 作者：劉廣
- 出版時(shí)間：2016/8/1
- ISBN：9787509786864
- 出 版 社：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社
- 中圖法分類：F830.91
- 頁(yè)碼：220
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16K
本書首先使用不同方法多角度揭示其投資業(yè)績(jī)現(xiàn)狀，并檢驗(yàn)其業(yè)績(jī)顯著性、穩(wěn)定性和持續(xù)性，從而獲得一般性認(rèn)識(shí)；然后嘗試構(gòu)建開放式基金投資能力概念和分析框架，將投資能力與投資業(yè)績(jī)?cè)趦?nèi)涵和外延上做嚴(yán)格區(qū)分，指出二者的區(qū)別和聯(lián)系，進(jìn)而對(duì)開放式基金投資能力進(jìn)行詳細(xì)考察，檢驗(yàn)其顯著性，并揭示交易成本和管理費(fèi)用等對(duì)投資業(yè)績(jī)的影響；最后，基于經(jīng)典資產(chǎn)配置思想，分別從個(gè)股、行業(yè)和動(dòng)態(tài)配置三個(gè)方面，初步提供提升開放式基金投資能力的途徑。
劉廣，男，1980年出生，河南信陽(yáng)人，華南理工大學(xué)管理學(xué)博士�，F(xiàn)為廣州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系講師，廣州發(fā)展研究院兼職研究員。主要從事資產(chǎn)組合優(yōu)化、資本市場(chǎng)效率與公司金融等方面的教學(xué)與科研工作。曾在金融行業(yè)從業(yè)多年，具有豐富的投融資實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。已在國(guó)內(nèi)外核心期刊發(fā)表論文十余篇，主持或參加國(guó)家和省部級(jí)等各類科研項(xiàng)目近十項(xiàng)，為相關(guān)政府部門和企事業(yè)單位出具專項(xiàng)報(bào)告二十余份。
第一章 導(dǎo)論／001
第一節(jié) 研究背景／001
第二節(jié) 研究問(wèn)題與意義／006
第三節(jié) 相關(guān)概念界定／011
第四節(jié) 研究?jī)?nèi)容與方法／021
第五節(jié) 邏輯結(jié)構(gòu)／024
第六節(jié) 主要?jiǎng)?chuàng)新／025
第二章 文獻(xiàn)回顧與理論評(píng)述／027
第一節(jié) 資本市場(chǎng)理論起源與演進(jìn)／027
第二節(jié) 投資能力研究綜述／031
第三節(jié) 投資組合與資產(chǎn)配置／049
第四節(jié) 本章小結(jié)／054
第三章 樣本選擇與數(shù)據(jù)采集／055
第一節(jié) 大盤指數(shù)數(shù)據(jù)采集與分析／055
第二節(jié) 開放式基金樣本選擇與數(shù)據(jù)采集／058
第三節(jié) 行業(yè)樣本選擇與數(shù)據(jù)采集／068
第四節(jié) 股票樣本選擇和數(shù)據(jù)采集／073
第五節(jié) 本章小結(jié)／077
第四章 開放式基金投資能力測(cè)算與檢驗(yàn)／078
第一節(jié) 概述／078
第二節(jié) 開放式基金投資能力的國(guó)際現(xiàn)狀／080
第三節(jié) 我國(guó)開放式基金投資能力的統(tǒng)計(jì)分析／082
第四節(jié) 我國(guó)開放式基金投資能力測(cè)算及實(shí)證檢驗(yàn)／085
第五節(jié) 本章小結(jié)／099
第五章 標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置對(duì)投資能力影響的數(shù)理分析／101
第一節(jié) 概述／101
第二節(jié) 模型假設(shè)／103
第三節(jié) 不含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置分析／106
第四節(jié) 包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置分析／113
第五節(jié) 本章小結(jié)／115
第六章 個(gè)股和行業(yè)資產(chǎn)配置對(duì)投資能力影響的實(shí)證研究／117
第一節(jié) 概述／117
第二節(jié) 研究設(shè)計(jì)／119
第三節(jié) 實(shí)證檢驗(yàn)與結(jié)果分析／124
第四節(jié) 模型穩(wěn)健性檢驗(yàn)／127
第五節(jié) 本章小結(jié)／129
第七章 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置對(duì)投資能力影響的實(shí)證研究／130
第一節(jié) 概述／130
第二節(jié) 算法基本原理／132
第三節(jié) 算例及算法穩(wěn)定性檢驗(yàn)／134
第四節(jié) 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置有效性實(shí)證檢驗(yàn)／140
第五節(jié) 本章小結(jié)／144
第八章 結(jié)論與展望／145
第一節(jié) 研究結(jié)論／145
第二節(jié) 研究展望／147
參考文獻(xiàn)／152
附 錄／171
附錄1 樣本基金資料匯總／171
附錄2 樣本基金資產(chǎn)配置／174
附錄3 樣本基金十大重倉(cāng)股占比情況／179
附錄4 樣本基金與比較基準(zhǔn)的業(yè)績(jī)差異／182
附錄5 個(gè)股配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=1）／187
附錄6 個(gè)股配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=2）／191
附錄7 個(gè)股配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=4）／195
附錄8 行業(yè)配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=1）／199
附錄9 行業(yè)配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=2）／203
附錄10 行業(yè)配置能力顯著性檢驗(yàn)結(jié)果（k=4）／207
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