第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景與研究意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的和意義
1.2 研究思路與研究內(nèi)容
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究內(nèi)容
1.3 采用的研究方法
1.4 文章的創(chuàng)新


第2章 文獻(xiàn)綜述
2.1 國外關(guān)于證券投資基金行為研究的文獻(xiàn)綜述
2.1.1 國外共同基金羊群行為研究的文獻(xiàn)綜述
2.1.2 國外共同基金業(yè)績窗飾行為研究的文獻(xiàn)綜述
2.1.3 國外共同基金利益輸送研究的文獻(xiàn)綜述
2.1.4 國外共同基金"老鼠倉"問題研究的文獻(xiàn)綜述
2.2 國內(nèi)關(guān)于證券投資基金行為研究的文獻(xiàn)綜述
2.2.1 我國證券投資基金羊群行為研究的文獻(xiàn)綜述
2.2.2 我國證券投資基金業(yè)績窗飾行為研究的文獻(xiàn)綜述
2.2.3 我國證券投資基金利益輸送行為研究的文獻(xiàn)綜述
2.2.4 我國證券投資基金"老鼠倉"問題研究的文獻(xiàn)綜述


第3章 我國證券投資基金"羊群行為"問題的研究
3.1 羊群行為實(shí)證檢驗(yàn)方法介紹
3.1.1 Lakonishok，Shleifer，Vishny(LSV)模型
3.1.2 Wermers的修正模型
3.2 數(shù)據(jù)處理及檢驗(yàn)方法
3.2.1 數(shù)據(jù)及處理
3.2.2 實(shí)證檢驗(yàn)方法
3.3 我國證券投資基金羊群行為實(shí)證檢驗(yàn)
3.3.1 我國證券投資基金羊群行為的存在性分析
3.3.2 我國證券投資基金羊群行為的周期性分析
3.3.3 我國證券投資基金羊群行為的行業(yè)特征分析
3.3.4 我國證券投資基金羊群行為的規(guī)模特征分析
3.3.5 中美證券投資基金羊群行為的比較分析


第4章 我國證券投資基金業(yè)績窗飾行為問題的研究
4.1 證券投資基金業(yè)績窗飾行為實(shí)證檢驗(yàn)方法介紹
4.1.1 我國證券投資基金業(yè)績窗飾行為的存在性
4.1.2 不同類型證券投資基金業(yè)績窗飾行為比較
4.1.3 我國證券投資基金業(yè)績窗飾行為的途徑
4.2 我國證券投資基金業(yè)績窗飾行為實(shí)證檢驗(yàn)
4.2.1 我國證券投資基金總體業(yè)績窗飾行為的存在性檢驗(yàn)
4.2.2 不同類型證券投資基金業(yè)績窗飾行為的實(shí)證分析
4.2.3 我國證券投資基金業(yè)績窗飾途徑的實(shí)證分析
4.3 我國證券投資基金業(yè)績窗飾行為實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論


第5章 我國證券投資基金利益輸送問題的研究
5.1 利益輸送的概念與分類
5.1.1 縱向利益輸送
5.1.2 橫向利益輸送
5.1.3 內(nèi)部利益輸送
5.2 我國證券投資基金利益輸送案例分析
5.2.1 基金縱向利益輸送案例分析
5.2.2 基金橫向利益輸送案例分析
5.2.3 基金公司內(nèi)部利益輸送案例分析
5.3 我國證券投資基金利益輸送行為的危害
5.3.1 侵害基金持有人的利益
5.3.2 損害基金行業(yè)長期發(fā)展
5.3.3 蘊(yùn)涵巨大金融風(fēng)險(xiǎn)
5.4 我國證券投資基金利益輸送博弈分析
5.4.1 監(jiān)管部門和基金公司之間的博弈分析
5.4.2 基金托管人和基金公司之間的博弈分析
5.4.3 基金份額持有人和基金公司之間的博弈分析


第6章 我國證券投資基金"老鼠倉"問題的研究
6.1 證券投資基金"老鼠倉"的概念、特征及危害
6.1.1 證券投資基金"老鼠倉"的概念
6.1.2 證券投資基金"老鼠倉"行為的特征
6.1.3 證券投資基金"老鼠倉"行為的危害
6.2 我國證券市場上基金"老鼠倉"的案件
6.2.1 上投摩根唐建"老鼠倉"案
6.2.2 南方基金王黎敏"老鼠倉"案
6.2.3 融通基金管理有限公司張野"老鼠倉"案
6.2.4 景順長城與長城基金管理公司"老鼠倉"案
6.3 我國證券投資基金"老鼠倉"行為的博弈分析
6.3.1 模型設(shè)計(jì)
6.3.2 博弈模型求解
6.3.3 模型的分析
6.3.4 模型的啟示


第7章 我國證券投資基金行為問題的理論分析——基于"委托——代理"理論視角下的認(rèn)識
7.1 我國證券投資基金委托代理關(guān)系的金融制度安排
7.2 我國證券投資基金治理的委托代理風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成
7.3 我國證券投資基金運(yùn)行中的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)問題
7.3.1 我國證券投資基金市場中的逆向選擇問題
7.3.2 我國證券投資基金市場中的道德風(fēng)險(xiǎn)問題
7.4 我國證券投資基金運(yùn)作的"委托——代理"模型


第8章 我國證券投資基金行為問題及政策建議
8.1 我國證券投資基金行為問題的實(shí)證研究結(jié)果
8.1.1 我國證券投資基金羊群行為實(shí)證研究結(jié)果
8.1.2 我國證券投資基金業(yè)績窗飾行為實(shí)證研究結(jié)果
8.1.3 我國證券投資基金利益輸送行為的實(shí)證研究結(jié)果
8.1.4 我國證券投資基金 "老鼠倉"行為的實(shí)證研究結(jié)果
8.2 我國證券投資基金行為問題的成因分析
8.2.1 我國證券投資基金羊群行為的成因分析
8.2.2 我國證券投資基金業(yè)績窗飾行為的成因分析
8.2.3 我國證券投資基金利益輸送及"老鼠倉"行為的成因分析
8.3 提高我國證券投資基金市場有效性的政策建議
8.3.1 防治我國證券投資基金羊群行為和業(yè)績窗飾行為的政策建議
8.3.2 防治我國證券投資基金利益輸送和"老鼠倉"行為的政策建議
參考文獻(xiàn)
后 記