本書(shū)通過(guò)對(duì)非負(fù)金融時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征和日內(nèi)模式進(jìn)行分析、對(duì)單變量參數(shù)產(chǎn)品誤差模型及其在中國(guó)股票市場(chǎng)中的應(yīng)用研究，以及對(duì)單變量非參數(shù)產(chǎn)品誤差模型及其在中國(guó)股票市場(chǎng)中的應(yīng)用研究以及向量積誤差模型及其應(yīng)用研究，采用理論模型研究和實(shí)證分析研究相結(jié)合的方法，對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行深入剖析，對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的組織者、監(jiān)管者和參與者認(rèn)識(shí)和進(jìn)入金融市場(chǎng)具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。