全書共十章。第1至第3章為計量經濟學基礎部分，系統介紹了單方程一元和多元線性回歸分析的基本理論和方法，以及重要的幾類可化為線性回歸模型的非線性回歸模型的處理方法，并就模型設定的偏誤與建模所需的最小樣本容量問題進行了初步介紹。第4章為基礎模型的擴充，主要介紹在回歸情況下如何通過虛擬變量處理性別、種族等非定量變量，并提供了豐富的案例來說明虛擬變量的使用。第5至第7章主要討論模型違反基本假設所產生的多重共線性、異方差及序列相關問題，系統介紹診斷及處理這些現象的基本思路與方法，并通過案例與軟件的結合，說明這些方法的具體使用。第8章主要講解時間序列的平穩(wěn)性、協整、誤差修正模型及格蘭杰因果檢驗；第9和第10章屬于聯立方程計量經濟學模型，講述聯立方程模型的識別及參數估計方法。書中每章最后都進行了綜合案例分析，從選題、建模到實證分析，系統地介紹運用計量經濟學理論與方法分析解決實際經濟問題的步驟、方法，同時實驗部分詳細介紹了模型估計及檢驗過程中各個參數及估計量計算的軟件實施過程。