本書以高頻數據為主要研究對象，將不同的自適應分析方法(經驗模態(tài)分解、整體經驗模態(tài)分解、自適應噪聲的完備經驗模態(tài)分解、局部均值分解、總體局部均值分解)應用到金融高頻數據的波動率估計中，并比較分析了基于自適應分析方法的波動率估計的優(yōu)缺點、精度以及未來的應用和發(fā)展。對波動率進行估計可以有效地把握市場的運行規(guī)律，這為今后的資產定價和風險管理的研究都提供了豐富的參考依據，同時也為我國股票市場的波動率估計提供了新的思路。

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