本書在深度把握小波分析、時(shí)間序列分析理論和總結(jié)前人研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)和金融計(jì)量學(xué)等學(xué)科的相關(guān)知識(shí)，將小波分析在兩域中的分析優(yōu)勢(shì)嵌入現(xiàn)有的時(shí)間序列分析理論中，拓展和豐富非平穩(wěn)時(shí)間序列分析方法的理論研究和應(yīng)用研究。主要包括三個(gè)方面的研究：小波域單位根檢驗(yàn)、小波域協(xié)整檢驗(yàn)、小波域馬爾可夫模型及應(yīng)用。
　　時(shí)間序列計(jì)量分析源于人們認(rèn)識(shí)到人類的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)均是在一定的時(shí)空條件下進(jìn)行的，并受社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等因素的共同影響，從而使外在的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在時(shí)間維度上通常會(huì)呈現(xiàn)出前后相關(guān)的特征。如何科學(xué)地刻畫或逼近經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在時(shí)間維度上的這類動(dòng)態(tài)關(guān)系或規(guī)律，并建立模型以滿足經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與決策等其他管理實(shí)踐的需要，構(gòu)成時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量的核心目標(biāo)。自1970年Time Series Analysis：Forecasting and Control出版以來，時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的理論與應(yīng)用研究都有長(zhǎng)足的發(fā)展。特別值得關(guān)注的是.諸如非平穩(wěn)的單位根過程、協(xié)整過程、異質(zhì)性及隨機(jī)異方差模型等的一些理論自20世紀(jì)80年代初不斷興起，在很大程度上改變了傳統(tǒng)時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的理論與方法。平穩(wěn)時(shí)間序列不再是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究的唯一對(duì)象.非平穩(wěn)時(shí)間序列也不再是不可涉足的領(lǐng)域，特別是其中的，（1）和，（2）過程與協(xié)整過程已成為研究的主要對(duì)象，它們已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。
　　然而，目前絕大多數(shù)時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析都是在時(shí)域內(nèi)展開的，其中包括計(jì)量模型的構(gòu)建、估計(jì)、檢驗(yàn)。此外，時(shí)域分析與頻域分析似乎被割裂開來，分別在兩條軌道上獨(dú)立發(fā)展，通常兩域內(nèi)分析所獲得的階段性結(jié)果并未有機(jī)結(jié)合起來，從而大大削減了結(jié)果的完整性。實(shí)際上現(xiàn)已證明.在頻域內(nèi)也能構(gòu)造出許多有價(jià)值的統(tǒng)計(jì)量，用于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的估計(jì)或檢驗(yàn).并且較時(shí)域分析具有更好的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。小波分析作為一門新興的數(shù)學(xué)理論和方法.它在時(shí)域和頻域上均具有良好的分辨。它的應(yīng)用能使時(shí)間序列分析在時(shí)域和頻域都達(dá)到了良好的局部化效果，為洞察時(shí)間序列的動(dòng)態(tài)提供了一個(gè)全新的視角與工具。
　　本書在深度把握小波分析、時(shí)間序列分析理論和總結(jié)前人研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上.綜合運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)和金融計(jì)量學(xué)等學(xué)科的相關(guān)知識(shí).將小波分析在時(shí)頻兩域的分析優(yōu)勢(shì)嵌人現(xiàn)有的時(shí)間序列分析理論中，拓展和豐富非平穩(wěn)時(shí)問序列分析方法的理論研究和應(yīng)用研究。