第一部分 引 言
第一章 研究背景與研究意義/3
1. 1 選題的背景/3
1. 2 選題的意義/6
第二章 研究思路與分析框架/9
2. 1 研究思路/9
2. 2 分析框架/11
第三章 文獻(xiàn)綜述/14
3. 1 金融周期的文獻(xiàn)綜述/14
3. 1. 1 周期理論的溯源與發(fā)展/14
3. 1. 2 金融周期理論的研究進(jìn)展/15
3. 1. 3 金融周期對傳統(tǒng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的挑戰(zhàn)/17
3. 2 金融穩(wěn)定的文獻(xiàn)綜述/18
3. 2. 1 金融穩(wěn)定的概念與內(nèi)涵/18
3. 2. 2 金融穩(wěn)定的測度與評估/21
3. 3 宏觀審慎監(jiān)管的文獻(xiàn)綜述/23
3. 3. 1 金融穩(wěn)定與宏觀審慎/23
3. 3. 2 宏觀審慎監(jiān)管的理論基礎(chǔ)/24
3. 3. 3 宏觀審慎監(jiān)管工具的有效性及應(yīng)用/25
第二部分 金融周期的概念與測算
第四章 金融周期的基本概念與運(yùn)行機(jī)制/29
4. 1 金融周期的具體含義與典型特征/29
4. 1. 1 金融周期的具體含義/29
4. 1. 2 金融周期的典型特征/33
4. 2 金融周期運(yùn)行機(jī)制的一般均衡模型/36
4. 2. 1 一般均衡模型的基本設(shè)定/36
4. 2. 2 商品市場均衡/39
4. 2. 3 信貸市場均衡/41
4. 2. 4 一般均衡模型的比較均衡分析/47
4. 3 金融周期的傳導(dǎo)中樞: 商業(yè)銀行的過度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)/51
4. 3. 1 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道/52
4. 3. 2 金融周期中銀行過度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制的理論分析/53
4. 4 本章小結(jié)/57
第五章 中國金融周期的測算與分析/58
5. 1 中國金融周期的度量指標(biāo)與測算方法/58
5. 1. 1 中國金融周期的度量指標(biāo)選取/58
5. 1. 2 中國金融周期的測算合成方法/60
5. 2 中國金融周期的測算結(jié)果/64
5. 2. 1 單因素的周期濾波分解/64
5. 2. 2 單因素的協(xié)同性分析/66
5. 2. 3 中國金融周期的合成結(jié)果/68
5. 3 中國金融周期的特征分析與現(xiàn)實(shí)含義/69
5. 3. 1 中國金融周期與金融沖擊的關(guān)聯(lián)分析/69
5. 3. 2 風(fēng)險(xiǎn)偏好對中國金融周期的傳導(dǎo)作用/71
5. 3. 3 中國金融周期的現(xiàn)實(shí)含義/77
5. 4 本章小結(jié)/80
第三部分 金融周期對我國宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)效應(yīng)
第六章 金融周期對我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響機(jī)理/85
6. 1 中國金融周期與經(jīng)濟(jì)周期的區(qū)別與聯(lián)系/85
6. 1. 1 中國金融周期與經(jīng)濟(jì)周期的特征比較/85
6. 1. 2 中國金融周期與經(jīng)濟(jì)周期的實(shí)證分析/88
6. 2 貨幣信用創(chuàng)造對金融周期與經(jīng)濟(jì)周期的影響作用/92
6. 2. 1 貨幣創(chuàng)造機(jī)制的理論梳理/93
6. 2. 2 傳統(tǒng)貨幣理論的誤區(qū)分析與貨幣信用創(chuàng)造的典型事實(shí)/98
6. 2. 3 貨幣信用創(chuàng)造的宏觀效應(yīng)分析/100
6. 3 貨幣信用創(chuàng)造理論下金融周期對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響機(jī)制分析/101
6. 3. 1 納入貨幣信用創(chuàng)造理論的動態(tài)隨機(jī)一般均衡(DSGE) 模型/101
6. 3. 2 模型的參數(shù)校準(zhǔn)與參數(shù)估計(jì)/112
6. 3. 3 脈沖響應(yīng)與方差分解/113
6. 4 本章小結(jié)/122
第七章 金融周期對金融穩(wěn)定的作用分析/123
7. 1 金融周期與金融波動的區(qū)別與聯(lián)系/123
7. 1. 1 金融波動的概念與度量/123
7. 1. 2 金融周期與金融波動的比較分析/124
7. 2 金融周期與金融波動對金融穩(wěn)定的一般性作用規(guī)律/126
7. 2. 1 實(shí)證模型設(shè)定與變量數(shù)據(jù)選取/126
7. 2. 2 金融周期與金融波動對金融穩(wěn)定影響作用的回歸分析/128
7. 3 金融周期對金融穩(wěn)定的影響: 基于中日兩國的比較分析/130
7. 3. 1 中日兩國金融周期與金融波動的比較分析/131
7. 3. 2 基于金融周期視角的中日兩國金融穩(wěn)定差異分析/133
7. 4 本章小結(jié)/140
第四部分 金融周期與宏觀經(jīng)濟(jì)政策
第八章 金融周期框架下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析/145
8. 1 金融系統(tǒng)的內(nèi)在脆弱性與金融穩(wěn)定的相對狀態(tài)/145
8. 1. 1 金融系統(tǒng)的內(nèi)在脆弱性/145
8. 1. 2 金融穩(wěn)定狀態(tài)的具體內(nèi)涵/148
8. 2 宏觀審慎政策的監(jiān)管框架/150
8. 2. 1 宏觀審慎監(jiān)管政策對金融穩(wěn)定的必要性/150
8. 2. 2 宏觀審慎政策的目標(biāo)與工具/151
8. 2. 3 宏觀審慎政策的監(jiān)管框架與制度安排/155
8. 3 中國宏觀審慎政策的有效性分析/158
8. 3. 1 中國宏觀審慎監(jiān)管工具的實(shí)際運(yùn)用情況/158
8. 3. 2 中國宏觀審慎監(jiān)管有效性分析的DSGE 模型/160
8. 3. 3 DSGE 模型的數(shù)值模擬結(jié)果分析/168
8. 4 本章小結(jié)/178
第五部分 結(jié) 論
第九章 主要結(jié)論與政策建議/183
9. 1 本書主要結(jié)論/183
9. 2 政策建議/186
參考文獻(xiàn)/189
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