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重尾性極值模型下操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管遺漏風(fēng)險(xiǎn)研究:基于操作風(fēng)險(xiǎn)度量不確定性視角

重尾性極值模型下操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管遺漏風(fēng)險(xiǎn)研究:基于操作風(fēng)險(xiǎn)度量不確定性視角

定  價(jià):58 元

叢書名:新時(shí)代金融風(fēng)險(xiǎn)與金融安全研究書系

        

  • 作者:莫建明,謝昊洋,卿樹濤 著
  • 出版時(shí)間:2019/6/1
  • ISBN:9787550437890
  • 出 版 社:西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F275 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  在理論上,度量誤差反映監(jiān)管資本變動(dòng)范圍,所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)是一類或有風(fēng)險(xiǎn)。“緩沖性性”資本體現(xiàn)了該類風(fēng)險(xiǎn)的“或有性”,因此,度量誤差所導(dǎo)致的監(jiān)管遺漏風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)以“緩沖性”資本來進(jìn)行要求。可見,為有效解決巴塞爾協(xié)議監(jiān)管遺漏風(fēng)險(xiǎn)問題,必須針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管遺漏產(chǎn)生的根源,為度量誤差所導(dǎo)致的監(jiān)管遺漏風(fēng)險(xiǎn)要求監(jiān)管資本。也就是說,須將目前BASELIII監(jiān)管資本點(diǎn)估計(jì)值要求方式改革為緩沖資本要求方式。
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