第1章 緒論 1.1 研究的背景、目的和意義 1.2 國內(nèi)外信用風(fēng)險管理的研究現(xiàn)狀 1.3 本書主要內(nèi)容 第2章 企業(yè)破產(chǎn)預(yù)測， 2.1 統(tǒng)計分析方法 2.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測方法 2.3 支持向量機(jī)(Support Vector Machine，SVM) 2.4 現(xiàn)金流風(fēng)險對企業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險的反作用影響 2.5 總結(jié) 第3章 違約損失率 3.1 相關(guān)定義 3.2 銀行貸款 3.3 回收率的歷史和決定因素 3.4 不可交易債務(wù)的回收率 3.5 隨機(jī)回收率的重要性 3.6 回收率函數(shù)的擬合 3.7 從證券價格中提取回收率 3.8 總結(jié) 第4章 信用風(fēng)險相關(guān)性 4.1 線性相關(guān)性 4.2 秩相關(guān)性 4.3 copula函數(shù)的基本理論 4.4 copula函數(shù)的構(gòu)造方法 4.5 阿基米德族copula函數(shù) 4.6 尾部相關(guān)性的研究 4.7 總結(jié) 第5章 信用風(fēng)險組合模型 5.1 信用風(fēng)險組合模型的作用 5.2 模型的分類 5.3 商業(yè)信用風(fēng)險模型 5.4 商業(yè)模型的優(yōu)點與缺點 5.5 其他模型 5.6 風(fēng)險調(diào)整后績效的度量方法(RAPM) 5.7 計算組合損失的壓力測試法 5.8 總結(jié) 第6章 信用風(fēng)險定價模型 6.1 結(jié)構(gòu)模型 6.2 簡化模型 6.3 Credit.Metrics模型的改進(jìn) 6.4 總結(jié) 第7章 商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系 7.1 信用評級在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的作用 7.2 建立銀行內(nèi)部評級體系的要求 7.3 評級模型開發(fā)研究 7.4 我國商業(yè)銀行使用內(nèi)部評級法的基本條件 7.5 我國實施內(nèi)部評級法的分析 7.6 我國銀行業(yè)實施內(nèi)部評級法建議 7.7 結(jié)論 第8章 商業(yè)銀行資本金管理 8.1 商業(yè)銀行的資本金管理及其發(fā)展 8.2 資本管理在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的作用 8.3 現(xiàn)代商業(yè)銀行資本管理 8.4 權(quán)益資本的配置方法 8.5 總結(jié) 參考文獻(xiàn) 后記