量化投資技術(shù)分析實戰(zhàn)——解碼股票與期貨交易模型
定 價：99 元
叢書名：量化交易叢書
- 作者：濮元愷
- 出版時間：2018/7/1
- ISBN：9787121345616
- 出 版 社：電子工業(yè)出版社
- 中圖法分類：F830.91;F830.93
- 頁碼：396
- 紙張：
- 版次：01
- 開本：16開
全書一共5章，第1章介紹量化投資專家系統(tǒng)，起到提綱挈領(lǐng)、點明任務(wù)主題的作用。第2章介紹量化投資專家系統(tǒng)開發(fā)，需求是設(shè)計更是算法，通用性極強(qiáng)。第3章從PHP開發(fā)者的角度詳細(xì)講解代表性模塊的開發(fā)與實現(xiàn)，從而達(dá)到舉一反三的目的，加深讀者的印象。第4章從基本面、技術(shù)面和高頻方面分別列舉了兩個策略。第5章通過一些小案例提高讀者的開發(fā)能力。第6章將在模型講解的基礎(chǔ)上，給出建模方法和績效評估方法，并公開部分機(jī)構(gòu)模型，指導(dǎo)投資者進(jìn)一步鉆研。作者計劃為每個模型構(gòu)建評級評分，展示績效，并通過讓讀者掃描二維碼，下載模型，構(gòu)建紙媒和互聯(lián)網(wǎng)的連接機(jī)制，構(gòu)建穩(wěn)定的讀者群。
濮元愷，本科畢業(yè)于蘭州財經(jīng)大學(xué)，新聞學(xué)專業(yè)，任職于勵京投資管理（北京）有限公司，且擔(dān)任中國量化投資學(xué)會專家委員會委員。
第1章 量化投資入門建議與行業(yè)概況 1
1.1 學(xué)習(xí)路線圖與重要知識節(jié)點 1
1.2 穩(wěn)步上升的資金曲線是否存在 6
1.3 有保留地相信回測結(jié)果 12
1.4 績效評估常見指標(biāo)和方法 16
1.5 部分可視化免編程量化分析平臺 21
第2章 快速駕馭編程語言知識 32
2.1 TB基本編程——基礎(chǔ)知識 32
2.2 TB基本編程——條件循環(huán)語句 39
2.3 Python語言比你想象中更簡單 43
2.4 Python Numpy庫常用操作解讀 55
2.5 Python Pandas庫常用操作解讀 58
2.6 實戰(zhàn)開始：在股票平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢 63
第3章 股票期貨擇時交易模型 70
3.1 ETF二八擇時法則，跑贏基礎(chǔ)股票指數(shù) 70
3.2 Aberration系統(tǒng)，長期活躍于期貨市場 83
3.3 低價股+逆向雙均線模型，初步探索個股特征 102
3.4 CCI通道+自適應(yīng)系統(tǒng)，馴服商品期貨波動 111
3.5 AMA自適應(yīng)均線系統(tǒng)捕捉價格啟動機(jī)會 123
3.6 “海龜交易法則”輝煌戰(zhàn)績與實踐 140
第4章 基本面和技術(shù)面交易模型 147
4.1 股票模型思路形成與常見問題 147
4.2 小市值二八過濾止損模型，A股明星以小為美 152
4.3 PEG價值選股模型，復(fù)制彼得?林奇投資路徑 163
4.4 技術(shù)指標(biāo)測試平臺 174
4.5 動量效應(yīng)和反轉(zhuǎn)效應(yīng) 188
4.6 換手率和資金流模型，主力和籌碼盤根錯節(jié) 197
4.7 個股CTA策略嘗試 215
4.8 高頻因子低頻交易，“聰明錢”因子模型 228
4.9 股息率高分紅模型，與參數(shù)優(yōu)化實踐 244
第5章 更有效的期貨交易模型構(gòu)建 260
5.1 萬變不離其宗，均線類模型本質(zhì)剖析 260
5.2 逆勢交易在期貨市場的初步實踐 267
5.3 大小周期雙頻率模型CTA實戰(zhàn) 281
5.4 OpenRangeBreaker短線突破交易系統(tǒng) 290
第6章 股票多因子模型實戰(zhàn) 309
6.1 理解回歸問題的原理 309
6.2 基本的統(tǒng)計學(xué)知識補(bǔ)充 313
6.3 股票多因子模型的實質(zhì) 325
6.4 股票收益50年探索歷程 333
6.5 單因子分析方法 337
6.6 多因子選股模型：多元線性回歸法 345
6.7 SVR機(jī)器學(xué)習(xí)多因子建模 355
第7章 模型與實盤投資難點 367
7.1 參與CTA市場的必要性和必然性 367
7.2 止損模塊的重要意義與取舍 371
7.3 我們更加側(cè)重的績效評估理論 373
7.4 警惕隱藏的回撤幅度和回撤時間 377
結(jié)束語 不斷失敗和不斷迭代 380
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