緒論 第一節(jié) 計量經濟學概述 第二節(jié) 計量經濟學的三大內容體系 第三節(jié) 應用計量經濟學的主要研究步驟 第四節(jié) 計量經濟學模型的應用 第一章 一元線性回歸模型 第一節(jié) 一元線性回歸的基本概念 第二節(jié) 一元線性回歸模型的參數(shù)估計 第三節(jié) 一元線性回歸模型的檢驗 第四節(jié) 一元線性回歸模型的預測 第五節(jié) 案例分析 第二章 多元線性回歸模型 第一節(jié) 多元線性回歸模型及假定 第二節(jié) 多元線性回歸模型的參數(shù)估計 第三節(jié) 多元線性回歸模型的檢驗 第四節(jié) 多元線性回歸模型的置信區(qū)間 第五節(jié) 可線性化的非線性回歸模型 第六節(jié) 受約束回歸 第三章 線性回歸模型的擴展 第一節(jié) 多重共線性 第二節(jié) 異方差性 第三節(jié) 自相關性 第四章 特殊變量 第一節(jié) 虛擬變量 第二節(jié) 隨機解釋變量 第三節(jié) 滯后變量 第五章 聯(lián)立方程模型 第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的概念 第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的分類 第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別 第四節(jié) 聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計 第六章 二元選擇模型 第一節(jié) 線性概率模型 第二節(jié) 二元logit離散模型 第三節(jié) 二元probit離散選擇模型 第四節(jié) 受限tobit模型 第七章 時間序列模型 第一節(jié) 平穩(wěn)ARMA模型 第二節(jié) 時間序列的非平穩(wěn)性及其檢驗 第三節(jié) 協(xié)整與誤差修正模型 第四節(jié)VAR模型 第八章 面板數(shù)據(jù)模型 第一節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型的分類 第二節(jié) 固定效應回歸模型 第三節(jié) 隨機效應回歸模型 第四節(jié) 變系數(shù)回歸模型 第五節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型的設定與檢驗 第六節(jié) 面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗和協(xié)整檢驗 第七節(jié) 動態(tài)面板數(shù)據(jù)回歸模型 第九章 空間計量經濟模型 第一節(jié) 空間計量經濟學概述 第二節(jié) 空間權重矩陣的設定和選擇 第三節(jié) 空間自相關的檢驗 第四節(jié) 空間線性回歸模型 第五節(jié) 空間計量的實證例子 附錄統(tǒng)計分布表 參考文獻